Сравнение ISX5.L с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX).
ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISX5.L или ^IBEX.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и ^IBEX
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 15.57%.
ISX5.L
3.73%
-6.36%
-7.52%
10.27%
7.33%
N/A
^IBEX
15.57%
-2.10%
2.96%
19.60%
4.73%
1.03%
Основные характеристики
| ISX5.L | ^IBEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 2.60 | 6.64 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 15.87% | 12.89% |
| Макс. просадка | -38.62% | -62.65% |
| Текущая просадка | -10.42% | -26.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ISX5.L и ^IBEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISX5.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и ^IBEX
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и ^IBEX
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 5.84%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.