Сравнение ISX5.L с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX).
ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISX5.L или ^IBEX.
Основные характеристики
| ISX5.L | ^IBEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.70% | 14.24% |
| Дох-ть за 1 год | 20.80% | 20.85% |
| Дох-ть за 3 года | 5.91% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.37% | 4.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 15.93% | 13.06% |
| Макс. просадка | -38.62% | -62.65% |
| Текущая просадка | -2.62% | -27.63% |
Корреляция
Корреляция между ISX5.L и ^IBEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и ^IBEX
С начала года, ISX5.L показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 14.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISX5.L c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и ^IBEX
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и ^IBEX
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 3.86%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.